2021年，人民银行组织全国23家主要银行开展第一阶段气候风险压力测试。先针对火电、
钢铁、
水泥三个高碳行业，分析在引入
碳排放付费机制的情况下，从2021年到2030年相关企业因成本上升导致贷款违约概率上升，进而影响银行资本充足水平的情况。为保证审慎性，测试还假设行业无技术进步、单一企业对上下游均不具备议价能力、资不抵债企业无还款能力。在风险传导具体路径方面，按照“1套机器学习算法、21个行业模型”首次建立非
金融企业违约概率的基础模型，参试银行采用内部
评级模型，逐户、逐年测算企业违约变化。2022年，扩大测试行业覆盖范围，纳入有色金属、
航空、石化、化工、造纸、玻璃等行业，组织银行进一步开展敏感性压力测试。
两次测试结果显示，碳排放费用的上升对于不同行业的影响程度不同。对于碳排放强度高、资产负债率高的行业，部分企业还款能力将明显恶化。然而，因参试银行对高碳行业风险暴露有限，参试银行整体资本充足水平受到的影响较小。
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