宏观情景压力测试旨在全面考察压力情景下经济增速、通胀、
碳排放量、
能源消耗量、主要大宗商品产量价格等多方面因素对实体经济以及对银行的影响,对各经济部门和行业覆盖较全,且要考量在不同减排路线下各类经济活动之间的交叉影响。
目前国际上对于宏观情景压力测试的探索主要包括两种方法。一是建模分析法,主要用于
金融管理部门自上而下开展的测试。该方法基于宏观经济数据或微观财务数据,构建可计算一般均衡(CGE)模型、投入产出模型或计量模型,研究气候变化及应对政策对行业和企业的影响。这种方法理论性较强,适于捕捉压力传导的一般规律,但对微观差异难以精确评估,欧洲中央银行、法国中央银行等均基于构建计量模型开展了宏观情景压力测试。二是调研分析法,主要用于金融机构自下而上开展的测试。该方法由金融机构对企业进行多方面的调查分析,详细了解未来的技术升级、转型计划,具体讨论产业和能源结构调整、成本和排放价格变化等对经营将产生的影响。这种方法适于具体分析单个企业的转型计划,但缺乏统一性和一致性,加拿大中央银行组织辖内金融机构基于调研分析法开展了压力测试。
2023年,人民银行稳定部门经过探索,初步构建了气候风险宏观情景压力测试模型框架。按照高碳行业、高碳行业上下游行业以及其他行业的不同特点,分类构建风险传导模型,并组织部分大型商业银行试点开展测试,目前测试工作正在有序进行。
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